PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTBX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTBX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

CRTBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности CRTBX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTBX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		2.50%9.90%10.21%0.35%-0.25%8.96%16.25%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%22.06%

Доходность по периодам

С начала года, CRTBX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%.

CRTBX

1 день
2.31%
1 месяц
-2.56%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.02%
1 год
16.57%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Tactical Rotation Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с CRTBX:
CRTBX с CRDBXCRTBX с CRTOXCRTBX с CRMVXCRTBX с ABRZXCRTBX с COTZXCRTBX с SFHYXCRTBX с GOIIX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий CRTBX и HFSAX

CRTBX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund

Доходность на риск

CRTBX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTBX
Ранг доходности на риск CRTBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTBX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTBXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.37

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.18

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.78

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.86

9.69

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTBX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTBX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTBX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTBXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.37

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.30

-1.29

Корреляция

Корреляция между CRTBX и HFSAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTBX и HFSAX

Дивидендная доходность CRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		8.98%9.21%5.04%1.03%0.13%19.33%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CRTBX и HFSAX

Максимальная просадка CRTBX за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTBX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTBXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.35%

-12.81%

-85.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-3.68%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.35%

-12.81%

-85.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.02%

-3.60%

-94.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-2.39%

-20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.06%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTBX и HFSAX

Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что CRTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTBXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.72%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

3.68%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

4.41%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,492.22%

6.31%

+2,485.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,324.49%

6.25%

+2,318.24%