PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSSX с DFSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSSX с DFSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSSX (Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, CRSSX returned 14.22%/yr vs 17.31%/yr for DFSCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CRSSX charges 0.29%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.

Доходность

Сравнение доходности CRSSX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRSSX показывает доходность 15.29%, а DFSCX немного выше – 15.66%.

CRSSX

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.09%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.64%
1 год
31.50%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSCX

1 день
-1.09%
1 месяц
0.11%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.36%
3 года*
17.31%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSSX и DFSCX

2026 (YTD)2025202420232022
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		15.29%5.86%8.16%16.02%-6.44%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		15.66%9.65%11.43%17.93%-3.19%

Correlation

The correlation between CRSSX and DFSCX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.98

The correlation between CRSSX and DFSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Часто сравнивают с CRSSX:
CRSSX с CMNVXCRSSX с CRLVXCRSSX с CROVXCRSSX с CRBVXCRSSX с CMMVXCRSSX с CMPVXCRSSX с CMUVX
Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX

Доходность на риск

CRSSX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSSX
Ранг доходности на риск CRSSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSSX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSSXDFSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.95

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.85

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.20

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

13.50

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSSX vs. DFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSSX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSCX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSSX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSSXDFSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CRSSX и DFSCX

Максимальная просадка CRSSX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSSX и DFSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSSXDFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-63.07%

+35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.17%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.86%

-27.01%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.09%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-9.91%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSSX и DFSCX

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 4.44% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSSXDFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.52%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.63%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

17.61%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

21.01%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

22.64%

-0.85%

Сравнение комиссий CRSSX и DFSCX

CRSSX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSSX и DFSCX

Дивидендная доходность CRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности DFSCX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		4.95%5.64%2.30%1.36%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.83%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CRSSX and DFSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSCX has higher volatility (4.52%) compared to CRSSX (4.44%). In terms of maximum drawdown, CRSSX dropped -27.86% vs DFSCX's -63.07%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSSX и DFSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор