PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSSX с CMUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSSX с CMUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX).

CRSSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSSX и CMUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSSX и CMUVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		3.38%5.86%8.16%16.02%-6.44%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-2.21%14.69%13.39%19.07%-10.91%

Доходность по периодам

С начала года, CRSSX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у CMUVX с доходностью -2.21%.

CRSSX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.94%
С начала года
3.38%
6 месяцев
5.28%
1 год
19.98%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMUVX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.70%
1 год
13.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Часто сравнивают с CRSSX:
CRSSX с CRQSXCRSSX с CMMVXCRSSX с CMNVXCRSSX с CRLVXCRSSX с CRNSXCRSSX с CROVXCRSSX с CMPVX
Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с HEQCMUVX с CROVXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRQSXCMUVX с CMPVX

Сравнение комиссий CRSSX и CMUVX

CRSSX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CMUVX в 0.15%.

CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Доходность на риск

CRSSX vs. CMUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSSX
Ранг доходности на риск CRSSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSSX c CMUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSSXCMUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.05

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.58

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

6.92

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSSX vs. CMUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSSX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMUVX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSSX и CMUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSSXCMUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между CRSSX и CMUVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSSX и CMUVX

Дивидендная доходность CRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CMUVX в 36.96%

TTM20252024202320222021
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		5.18%5.64%2.30%1.36%5.03%0.00%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.96%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%

Просадки

Сравнение просадок CRSSX и CMUVX

Максимальная просадка CRSSX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки CMUVX в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSSX и CMUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSSXCMUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-23.51%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-9.68%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.56%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-6.48%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.10%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSSX и CMUVX

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что CRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSSXCMUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.59%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

7.59%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

13.73%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

13.24%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

13.24%

+8.80%