- ISIN
- US14919E7610
- Дата выпуска
- 2 дек. 2021 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции CRSSX — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) показал доход в 16.29% с начала года и 32.21% за последние 12 месяцев.
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 15.42%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRSSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRSSX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.57% | 2.35% | -4.01% | 10.58% | 0.70% | 0.69% | 16.29% | ||||||
| 2025 | 2.99% | -5.61% | -6.58% | -3.96% | 5.38% | 3.72% | 0.95% | 7.08% | 0.58% | -0.58% | 2.53% | 0.19% | 5.86% |
| 2024 | -4.00% | 3.51% | 3.13% | -5.77% | 4.81% | -2.23% | 10.70% | -1.45% | 0.76% | -2.73% | 11.04% | -7.94% | 8.16% |
| 2023 | 9.51% | -1.21% | -5.35% | -2.71% | -1.82% | 8.39% | 5.49% | -4.23% | -6.19% | -5.69% | 8.34% | 13.02% | 16.02% |
| 2022 | 3.75% | 1.45% | 0.22% | -7.84% | 1.99% | -8.70% | 10.12% | -4.22% | -9.96% | 12.20% | 4.15% | -6.86% | -6.44% |
Метрики бенчмарка
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund has an annualized alpha of -4.01%, beta of 1.03, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2022.
- This fund participated in 115.50% of S&P 500 Index downside but only 96.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.01% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.01%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 96.24%
- Участие в снижении
- 115.50%
Комиссия
Комиссия CRSSX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRSSX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.93 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 13.52 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.23 | $0.13 | $0.42 |
Дивидендный доход | 4.91% | 5.64% | 2.30% | 1.36% | 5.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 27.86%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -27.86%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.90%сент. 2022 г. | 6mo | 1y 3mo | 1y 9moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.99%авг. 2024 г. | 4d | 2mo 12d | 2mo 16dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.60%март 2026 г. | 1mo 7d | 24d | 2mo 1dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.73%апр. 2024 г. | 16d | 28d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| CRSSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -56.78% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.10% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.86% | -18.90% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.74% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -10.72% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.97% | +0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRSSX
Добавьте Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRSSX