PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSSX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

CRSSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности CRSSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSSX и BOSOX

2026 (YTD)2025202420232022
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		3.38%5.86%8.16%16.02%-6.44%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, CRSSX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%.

CRSSX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.94%
С начала года
3.38%
6 месяцев
5.28%
1 год
19.98%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с CRSSX:
CRSSX с CMUVXCRSSX с CRQSXCRSSX с CMMVXCRSSX с CMPVXCRSSX с CRLVXCRSSX с DSMCRSSX с HASCX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX

Сравнение комиссий CRSSX и BOSOX

CRSSX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Доходность на риск

CRSSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSSX
Ранг доходности на риск CRSSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSSXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.11

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-0.03

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.04

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

-0.13

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSSX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.11

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.13

Корреляция

Корреляция между CRSSX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSSX и BOSOX

Дивидендная доходность CRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		5.18%5.64%2.30%1.36%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок CRSSX и BOSOX

Максимальная просадка CRSSX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSSX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-51.32%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-11.89%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-14.43%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-7.26%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.86%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSSX и BOSOX

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.68%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.66%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

19.02%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

17.84%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

19.56%

+2.48%