PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRSR с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSR с SPYV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRSR (Corsair Gaming, Inc.) is a stock, while SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 5 years, CRSR returned -20.42%/yr vs 11.91%/yr for SPYV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRSR и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSR показывает доходность 57.58%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 10.45%.

CRSR

1 день
-1.27%
1 месяц
11.56%
6 месяцев
58.91%
С начала года
57.58%
1 год
-1.06%
3 года*
-18.83%
5 лет*
-20.42%
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.89%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
7.59%
С начала года
10.45%
1 год
20.26%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSR и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRSR
Corsair Gaming, Inc.		57.58%-10.14%-53.12%3.91%-35.41%-41.99%139.55%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		10.45%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%15.71%

Correlation

The correlation between CRSR and SPYV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.49

The correlation between CRSR and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corsair Gaming, Inc.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CRSR:
CRSR с LOGICRSR с AQNCRSR с QQQCRSR с NVDACRSR с VOOCRSR с GPIQCRSR с SONO
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

CRSR vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSR
Ранг доходности на риск CRSR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSR c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corsair Gaming, Inc. (CRSR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSRSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.06

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.89

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.27

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

12.44

-12.48

CRSR vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSR на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSR и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSR и SPYV

Максимальная просадка CRSR за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSR и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSRSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.07%

-58.45%

-32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.59%

-6.22%

-46.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.43%

-17.54%

-57.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.84%

-17.89%

-66.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.74%

0.00%

-81.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.28%

-8.68%

-58.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.33%

1.63%

+28.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSR и SPYV

Corsair Gaming, Inc. (CRSR) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что CRSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSRSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

2.40%

+14.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.49%

7.23%

+59.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.44%

9.89%

+71.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

14.34%

+45.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.52%

16.87%

+44.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSR и SPYV

CRSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSR
Corsair Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CRSR and SPYV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSR has higher volatility (16.93%) compared to SPYV (2.40%). In terms of maximum drawdown, CRSR dropped -91.07% vs SPYV's -58.45%.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSR и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор