Сравнение CRSP с AVL
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) is a stock, while AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, CRSP returned 36.91% vs 167.73% for AVL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и AVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 72.10%.
CRSP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- -14.40%
- 10 лет*
- —
AVL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 29.70%
- С начала года
- 72.10%
- 6 месяцев
- 38.64%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSP и AVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -0.69% | 33.23% | -13.28% |
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 72.10% | 54.38% | 39.90% |
Correlation
The correlation between CRSP and AVL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.23 |
The correlation between CRSP and AVL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. AVL — Ранг доходности на риск
CRSP
AVL
Сравнение CRSP c AVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSP | AVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.14 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 7.02 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSP | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.97 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.18 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок CRSP и AVL
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и AVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -70.63% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -53.69% | +11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.20% | -0.97% | -74.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.17% | -23.38% | -25.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 24.00% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и AVL
Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 14.90%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.90% | 23.46% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.49% | 61.68% | -19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.68% | 85.76% | -24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.46% | 105.25% | -44.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.27% | 105.25% | -40.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и AVL
CRSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 17.16% | 29.04% | 0.22% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSP and AVL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVL has higher volatility (23.46%) compared to CRSP (14.90%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs AVL's -70.63%.
AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и AVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор