Сравнение CRSH с CWII
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
CRSH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,186.09%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.03% | 3.75% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between CRSH and CWII is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. CWII — Ранг доходности на риск
CRSH
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRSH c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и CWII
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -51.04% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | 0.00% | -55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -33.26% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 13,701.30% | -13,665.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 13,701.30% | -13,654.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 13,701.30% | -13,654.11% |
Сравнение комиссий CRSH и CWII
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и CWII
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 84.23% | 138.78% | 94.25% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and CWII have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 84.23% for CRSH.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор