Сравнение CRQSX с PAGRX
CRQSX (Catholic Responsible Investments Equity Index Fund) and PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, CRQSX returned 20.38%/yr vs 36.23%/yr for PAGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CRQSX charges 0.09%/yr vs 1.21%/yr for PAGRX.
Доходность
Сравнение доходности CRQSX и PAGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRQSX показывает доходность 8.13%, а PAGRX немного выше – 8.37%.
CRQSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 36.23%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам CRQSX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRQSX Catholic Responsible Investments Equity Index Fund | 8.13% | 16.83% | 24.70% | 27.55% | -11.69% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 8.37% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -16.41% |
Correlation
The correlation between CRQSX and PAGRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between CRQSX and PAGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQSX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
CRQSX
PAGRX
Сравнение CRQSX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRQSX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.19 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 12.01 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRQSX и PAGRX
Максимальная просадка CRQSX за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQSX и PAGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.96% | -55.87% | +32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -9.14% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -26.34% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -6.83% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -10.04% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.43% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQSX и PAGRX
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) составляет 4.97%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CRQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 7.30% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 13.66% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 18.03% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 24.58% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 24.53% | -6.66% |
Сравнение комиссий CRQSX и PAGRX
CRQSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQSX и PAGRX
Дивидендная доходность CRQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQSX Catholic Responsible Investments Equity Index Fund | 3.41% | 3.66% | 2.09% | 1.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
CRQSX and PAGRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGRX has higher volatility (7.30%) compared to CRQSX (4.97%). In terms of maximum drawdown, CRQSX dropped -22.96% vs PAGRX's -55.87%.
CRQSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRQSX и PAGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор