Сравнение CRQ.NEO с XSP.TO
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRQ.NEO returned 13.46%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRQ.NEO имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции XSP.TO немного впереди с 13.78%.
CRQ.NEO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 13.46%
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 17.22% | 31.87% | 22.17% | 9.76% | 0.89% | 33.95% | -2.73% | 19.66% | -10.18% | 6.98% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 15.17% | 29.35% | -6.26% | 20.71% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and XSP.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between CRQ.NEO and XSP.TO has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
XSP.TO
Сравнение CRQ.NEO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRQ.NEO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.39 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 2.74 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.92 | 12.64 | +19.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRQ.NEO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55 | 2.19 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 0.74 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и XSP.TO
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -57.82% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -9.41% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -18.77% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -25.44% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -36.05% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -12.11% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.03% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и XSP.TO
iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеют волатильность 3.13% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.20% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 8.99% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 11.75% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 16.74% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.19% | -1.92% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и XSP.TO
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и XSP.TO
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.87% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and XSP.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while XSP.TO is S&P 500. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор