Сравнение CRQ.NEO с TUSB
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while TUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Thrivent. CRQ.NEO is passively managed, while TUSB is actively managed. Over the past year, CRQ.NEO returned 44.57% vs 6.93% for TUSB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for TUSB.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и TUSB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как TUSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TUSB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у TUSB с доходностью 4.60%.
CRQ.NEO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 13.72%
TUSB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и TUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 21.35% | 29.38% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.60% | 0.61% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and TUSB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. TUSB — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
TUSB
Сравнение CRQ.NEO c TUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRQ.NEO | TUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.29 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 1.95 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.79 | 5.23 | +26.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и TUSB
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки TUSB в -5.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и TUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -5.22% | -36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -3.58% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.32% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -1.92% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.33% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и TUSB
iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.40% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 3.31% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 4.38% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 5.06% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 5.06% | +11.13% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и TUSB
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TUSB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и TUSB
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности TUSB в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.78% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.29% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and TUSB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUSB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUSB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while TUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Thrivent. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.20% for TUSB.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и TUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор