Сравнение CRQ.NEO с SGVT
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. CRQ.NEO is passively managed, while SGVT is actively managed. Over the past year, CRQ.NEO returned 44.57% vs 6.19% for SGVT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и SGVT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как SGVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGVT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у SGVT с доходностью 4.24%.
CRQ.NEO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 13.72%
SGVT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 21.35% | 22.82% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 4.24% | 2.44% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and SGVT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. SGVT — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
SGVT
Сравнение CRQ.NEO c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRQ.NEO | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.26 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 1.66 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.79 | 4.49 | +27.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и SGVT
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки SGVT в -3.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -3.74% | -38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -3.74% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.31% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -0.96% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.38% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и SGVT
iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Schwab Government Money Market ETF (SGVT) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.36% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 3.32% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 4.38% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 4.44% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 4.44% | +11.75% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и SGVT
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SGVT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и SGVT
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SGVT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.78% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.25% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and SGVT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while SGVT is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.28% for SGVT.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор