Сравнение CRPT с WEEK
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CRPT returned -34.00% vs 3.80% for WEEK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.43%.
CRPT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- 39.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -12.33% | 5.65% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.43% | 3.37% |
Correlation
The correlation between CRPT and WEEK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. WEEK — Ранг доходности на риск
CRPT
WEEK
Сравнение CRPT c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 4.61 | -3.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 29.41 | -30.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 262.85 | -263.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 9.26 | -9.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 9.99 | -10.09 |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и WEEK
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -0.13% | -88.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -0.13% | -56.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -0.01% | -49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -0.01% | -52.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.26% | 0.01% | +32.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и WEEK
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 0.08% | +13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.70% | 0.25% | +45.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 0.41% | +56.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.72% | 0.39% | +72.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.72% | 0.39% | +72.33% |
Сравнение комиссий CRPT и WEEK
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и WEEK
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.86% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and WEEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (13.14%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.80% vs -34.00% for CRPT. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.80% return vs -34.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.86% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.26 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор