Сравнение CRPT с TSXU
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). CRPT is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
CRPT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- 39.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -12.33% | -33.68% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between CRPT and TSXU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. TSXU — Ранг доходности на риск
CRPT
TSXU
Сравнение CRPT c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 3.95 | -4.04 |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и TSXU
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -35.62% | -52.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -7.07% | -42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -10.54% | -42.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 78.90% | -21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.72% | 78.90% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.72% | 78.90% | -6.18% |
Сравнение комиссий CRPT и TSXU
CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и TSXU
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.86% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and TSXU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.86% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор