Сравнение CRPT с RBIL
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. CRPT is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, CRPT returned -46.72% vs 3.81% for RBIL. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -24.38%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
CRPT
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -8.76%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -24.38%
- 1 год
- -46.72%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.64%
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.43M | $1.21M | $1.24M | |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам CRPT и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -24.38% | -2.60% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 2.85% |
Correlation
The correlation between CRPT and RBIL is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. RBIL — Ранг доходности на риск
CRPT
RBIL
Сравнение CRPT c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 2.00 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 6.80 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 27.52 | -28.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и RBIL
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -0.56% | -87.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.40% | -0.56% | -54.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -0.22% | -55.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -0.08% | -52.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.68% | 0.14% | +36.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и RBIL
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 0.28% | +15.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 0.89% | +45.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.61% | 0.96% | +58.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 1.06% | +71.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 1.06% | +71.28% |
Сравнение комиссий CRPT и RBIL
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и RBIL
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности RBIL в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 1.00% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and RBIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (16.24%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 3.81% vs -46.72% for CRPT. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 3.81% return vs -46.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
RBIL has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.00% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: First Trust and F/m. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор