PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, CRPT returned -38.88% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. CRPT charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

CRPT

1 день
-4.17%
1 месяц
-11.05%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-19.90%
1 год
-38.88%
3 года*
32.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и NFXS

2026 (YTD)20252024
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-14.19%-9.54%42.44%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between CRPT and NFXS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.29

The correlation between CRPT and NFXS shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

CRPT vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.91

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.55

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.06

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

5.64

-6.79

CRPT vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и NFXS

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-50.37%

-37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-31.31%

-25.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.20%

-12.88%

-37.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-31.93%

-20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

11.45%

+22.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и NFXS

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

7.74%

+10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.61%

26.22%

+20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.13%

33.81%

+24.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.66%

34.65%

+38.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.66%

34.65%

+38.01%

Сравнение комиссий CRPT и NFXS

CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и NFXS

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.88%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and NFXS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (17.83%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -38.88% for CRPT. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -38.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.88% for CRPT.

CRPT is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор