Сравнение CRPT с NFXS
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, CRPT returned -52.62% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. CRPT charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
CRPT
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -35.79%
- С начала года
- -22.19%
- 1 год
- -52.62%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -22.19% | -9.54% | 42.44% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between CRPT and NFXS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.29 |
The correlation between CRPT and NFXS shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CRPT
NFXS
Сравнение CRPT c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.92 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.22 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и NFXS
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -50.37% | -37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -31.31% | -25.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -15.01% | -39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.57% | -31.31% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.34% | 11.50% | +24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и NFXS
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 11.88% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 27.57% | +19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 34.44% | +24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.47% | 34.72% | +37.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.47% | 34.72% | +37.75% |
Сравнение комиссий CRPT и NFXS
CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и NFXS
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.97% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and NFXS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (15.01%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -52.62% for CRPT. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -52.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.97% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор