PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRPT с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с GGTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 14.81%/yr vs 17.94%/yr for GGTL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 17.96%.

CRPT

1 день
-5.04%
1 месяц
-15.79%
6 месяцев
-35.79%
С начала года
-22.19%
1 год
-52.62%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-22.19%-9.54%75.29%193.86%-81.03%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between CRPT and GGTL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.55

The correlation between CRPT and GGTL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRPT и GGTL

Секторы
CRPT
GGTL

Финансовые услуги

62.0%

-

Технологии

26.7%
52.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
62.0%
GGTL

-

Технологии

CRPT
26.7%
GGTL
52.9%

Потребительский циклический сектор

CRPT
11.2%
GGTL
0.9%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
GGTL
1.5%

Сырьевые материалы

CRPT

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

GGTL

-

Энергетика

CRPT

-

GGTL

-

Здравоохранение

CRPT

-

GGTL

-

Промышленность

CRPT

-

GGTL
0.1%

Недвижимость

CRPT

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

CRPT vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.32

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.81

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.96

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.95

-10.40

CRPT vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и GGTL

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-23.65%

-64.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-9.20%

-47.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-21.46%

-35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.84%

-9.17%

-45.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.57%

-7.37%

-45.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.34%

3.04%

+33.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и GGTL

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

9.91%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.99%

18.45%

+28.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.76%

20.63%

+38.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.47%

18.42%

+54.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

18.42%

+54.05%

Сравнение комиссий CRPT и GGTL

CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и GGTL

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности GGTL в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.97%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and GGTL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (15.01%) compared to GGTL (9.91%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 17.94% vs 14.81% for CRPT. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 9.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 17.94% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

CRPT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.88% for GGTL.

They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор