PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPS.L с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPS.L с VADDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPS.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both funds - CRPS.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRPS.L returned 2.45%/yr vs 12.46%/yr for VADDX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CRPS.L charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.

Доходность

Сравнение доходности CRPS.L и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRPS.L торгуется в GBP, в то время как VADDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VADDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRPS.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции CRPS.L уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 2.45% против 12.46% соответственно.

CRPS.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.97%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.15%
1 год
1.82%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.28%
10 лет*
2.45%

VADDX

1 день
0.78%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.89%
6 месяцев
9.90%
1 год
22.23%
3 года*
12.63%
5 лет*
9.54%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPS.L и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		-1.84%0.38%2.69%2.88%-5.90%-2.68%6.79%8.38%1.64%-0.97%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.89%3.24%14.65%7.90%-1.38%30.50%9.26%24.01%-2.50%8.30%

Correlation

The correlation between CRPS.L and VADDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2012 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с CRPS.L:
CRPS.L с LQDCRPS.L с SLQDCRPS.L с AGGU.LCRPS.L с PLAN.LCRPS.L с V3GP.LCRPS.L с XCOU.LCRPS.L с CRHG.L
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Доходность на риск

CRPS.L vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPS.L
Ранг доходности на риск CRPS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPS.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPS.L c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPS.LVADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.96

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.69

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

3.36

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

11.48

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPS.L vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPS.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VADDX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPS.L и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPS.LVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.96

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.64

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CRPS.L и VADDX

Максимальная просадка CRPS.L за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки VADDX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPS.L и VADDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPS.LVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-42.09%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-6.53%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-19.44%

+13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.26%

-19.44%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.38%

-31.96%

+16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

0.00%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-5.72%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.90%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPS.L и VADDX

Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) составляет 1.35%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что CRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPS.LVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.15%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

8.12%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

11.20%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

15.10%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.49%

18.31%

-9.82%

Сравнение комиссий CRPS.L и VADDX

CRPS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPS.L и VADDX

CRPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		0.00%2.08%3.87%3.34%2.55%2.07%2.42%2.75%2.56%2.61%2.45%2.58%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.13%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

CRPS.L and VADDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPS.L и VADDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор