PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPS.L с V3GP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRPS.L с V3GP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L).

CRPS.L и V3GP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRPS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2012 г.. V3GP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRPS.L и V3GP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRPS.L и V3GP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		-1.94%0.38%2.69%2.88%-5.90%3.51%
V3GP.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		-0.61%6.20%3.56%7.64%-14.57%13.25%

Доходность по периодам

С начала года, CRPS.L показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у V3GP.L с доходностью -0.61%.

CRPS.L

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.19%
3 года*
1.36%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.41%

V3GP.L

1 день
0.34%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.06%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing

Часто сравнивают с CRPS.L:
CRPS.L с LQDCRPS.L с SLQDCRPS.L с AGGU.LCRPS.L с XCOU.LCRPS.L с CRPA.L
Часто сравнивают с V3GP.L:
V3GP.L с VUTY.LV3GP.L с V3GD.LV3GP.L с VUAG.LV3GP.L с QLDV3GP.L с QQQMV3GP.L с BNDWV3GP.L с VYM

Сравнение комиссий CRPS.L и V3GP.L

CRPS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии V3GP.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
V3GP.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing

Доходность на риск

CRPS.L vs. V3GP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPS.L
Ранг доходности на риск CRPS.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPS.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPS.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPS.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPS.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPS.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
V3GP.L
Ранг доходности на риск V3GP.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GP.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPS.L c V3GP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPS.LV3GP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.99

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.40

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.54

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

5.98

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPS.L vs. V3GP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPS.L на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа V3GP.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPS.L и V3GP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPS.LV3GP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.99

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между CRPS.L и V3GP.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPS.L и V3GP.L

CRPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		0.00%2.08%3.87%3.34%2.55%2.07%2.42%2.75%2.56%2.61%2.45%2.58%
V3GP.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		4.42%4.43%4.36%4.10%2.48%11.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRPS.L и V3GP.L

Максимальная просадка CRPS.L за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки V3GP.L в -20.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPS.L и V3GP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CRPS.LV3GP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-20.15%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.73%

-2.67%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-1.83%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-8.01%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.69%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPS.L и V3GP.L

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что CRPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRPS.LV3GP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.77%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

2.45%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

4.10%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

7.71%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

7.71%

+0.84%