Сравнение CRPS.L с PLAN.L
CRPS.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) and PLAN.L (Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRPS.L returned 1.73%/yr vs 7.04%/yr for PLAN.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRPS.L и PLAN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRPS.L торгуется в GBP, в то время как PLAN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLAN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRPS.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у PLAN.L с доходностью -1.45%.
CRPS.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.45%
PLAN.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPS.L и PLAN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | -1.84% | 0.38% | 2.69% | 2.88% | -5.90% | 0.12% |
PLAN.L Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -1.45% | 19.94% | -4.55% | 8.21% | -13.65% | -6.22% |
Correlation
The correlation between CRPS.L and PLAN.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPS.L vs. PLAN.L — Ранг доходности на риск
CRPS.L
PLAN.L
Сравнение CRPS.L c PLAN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) и Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPS.L | PLAN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.28 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 3.54 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPS.L | PLAN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.02 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CRPS.L и PLAN.L
Максимальная просадка CRPS.L за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки PLAN.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPS.L и PLAN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPS.L | PLAN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -27.35% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.22% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -7.05% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -3.13% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -12.52% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.89% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPS.L и PLAN.L
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) составляет 1.35%, в то время как у Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что CRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLAN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPS.L | PLAN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.04% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 5.71% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 7.95% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 9.86% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 9.86% | -1.37% |
Сравнение комиссий CRPS.L и PLAN.L
И CRPS.L, и PLAN.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPS.L и PLAN.L
Ни CRPS.L, ни PLAN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 2.08% | 3.87% | 3.34% | 2.55% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 2.56% | 2.61% | 2.45% | 2.58% |
PLAN.L Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPS.L and PLAN.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRPS.L and PLAN.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для CRPS.L и PLAN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор