Сравнение CROX с CPNG
CROX (Crocs, Inc.) and CPNG (Coupang, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CROX in Footwear & Accessories, CPNG in Internet Retail. Over the past 5 years, CROX returned 3.36%/yr vs -15.73%/yr for CPNG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и CPNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 42.10%, что значительно выше, чем у CPNG с доходностью -29.93%.
CROX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- 42.10%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 22.74%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 28.02%
CPNG
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -20.38%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -38.82%
- 1 год
- -41.69%
- 3 года*
- 1.82%
- 5 лет*
- -15.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CROX и CPNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 42.10% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 55.31% |
CPNG Coupang, Inc. | -29.93% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -40.35% |
Correlation
The correlation between CROX and CPNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between CROX and CPNG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.16B
CPNG:
$30.17B
CROX:
-$1.94
CPNG:
-$0.09
CROX:
1.61
CPNG:
1.07
CROX:
4.32
CPNG:
7.68
CROX:
$4.02B
CPNG:
$28.65B
CROX:
$2.34B
CPNG:
$3.65B
CROX:
$297.04M
CPNG:
$80.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. CPNG — Ранг доходности на риск
CROX
CPNG
Сравнение CROX c CPNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Coupang, Inc. (CPNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROX | CPNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.77 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -1.40 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROX | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -1.04 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.36 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CROX и CPNG
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки CPNG в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и CPNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -81.47% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -54.49% | +21.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -54.49% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -79.01% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.70% | -67.23% | +34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.29% | -54.91% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 29.76% | -10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и CPNG
Текущая волатильность для Crocs, Inc. (CROX) составляет 11.14%, в то время как у Coupang, Inc. (CPNG) волатильность равна 19.45%. Это указывает на то, что CROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 19.45% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.09% | 35.68% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.49% | 40.32% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 51.91% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 52.40% | +3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и CPNG
Ни CROX, ни CPNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и CPNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Coupang, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CROX and CPNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (19.45%) compared to CROX (11.14%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs CPNG's -81.47%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и CPNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор