Сравнение CROVX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
CROVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CROVX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CROVX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CROVX Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund | -0.01% | 5.81% | 5.18% | 5.56% | -5.29% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CROVX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%.
CROVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CROVX и DFEQX
CROVX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
CROVX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
CROVX
DFEQX
Сравнение CROVX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROVX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 4.12 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 6.61 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.55 | -1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.59 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 20.66 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROVX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 4.12 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CROVX и DFEQX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROVX и DFEQX
Дивидендная доходность CROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROVX Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund | 4.11% | 4.57% | 4.61% | 4.39% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CROVX и DFEQX
Максимальная просадка CROVX за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROVX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CROVX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -8.40% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -0.76% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.55% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.96% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.17% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROVX и DFEQX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что CROVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CROVX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.46% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.66% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 0.91% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 2.06% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 1.70% | +1.39% |