- ISIN
- US14919E8600
- Дата выпуска
- 2 дек. 2021 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции CROVX — $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) показал доход в 1.21% с начала года и 4.05% за последние 12 месяцев.
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CROVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CROVX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.54% | -0.59% | 0.48% | 0.26% | 0.11% | 1.21% | ||||||
| 2025 | 0.48% | 1.02% | 0.16% | 0.41% | 0.17% | 0.91% | 0.08% | 0.93% | 0.50% | 0.26% | 0.53% | 0.21% | 5.81% |
| 2024 | 0.80% | -0.60% | 0.79% | -1.08% | 1.17% | 0.80% | 1.50% | 1.13% | 1.01% | -0.87% | 0.68% | -0.22% | 5.18% |
| 2023 | 1.98% | -1.04% | 1.33% | 0.32% | -0.26% | -0.52% | 0.46% | 0.19% | -0.85% | -0.48% | 2.31% | 2.06% | 5.56% |
| 2022 | 0.01% | -0.60% | -1.20% | -1.12% | 0.03% | -0.86% | 0.93% | -1.12% | -2.29% | -0.82% | 1.87% | -0.19% | -5.29% |
Метрики бенчмарка
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund has an annualized alpha of 2.49%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2022.
- This fund participated in 13.68% of S&P 500 Index downside but only 13.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.49%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.04%
- Участие в снижении
- 13.68%
Комиссия
Комиссия CROVX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CROVX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CROVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.30 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 2.29 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 10.15 | +9.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.43 | $0.43 | $0.40 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.42% | 4.57% | 4.61% | 4.39% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.43 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund показал максимальную просадку в 7.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 308 торговых сессий.
Текущая просадка Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.31%окт. 2022 г. | 8mo 19d | 1y 2mo | 1y 11moфевр. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.30%апр. 2024 г. | 28d | 20d | 1mo 18dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.25%нояб. 2024 г. | 1mo 7d | 3mo | 4mo 7dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.19%февр. 2024 г. | 11d | 1mo 13d | 1mo 24dфевр. 2024 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.18%апр. 2025 г. | 7d | 18d | 25dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| CROVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -56.78% | +49.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -9.10% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.06% | -18.90% | +16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.31% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -10.71% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 2.05% | -1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CROVX
Добавьте Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CROVX