PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CROVX с CMMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CROVX с CMMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX).

CROVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMMVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CROVX и CMMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CROVX и CMMVX

2026 (YTD)2025202420232022
CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund		-0.01%5.81%5.18%5.56%-5.29%
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		-1.73%13.09%12.44%16.24%-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, CROVX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у CMMVX с доходностью -1.73%.

CROVX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.83%
3 года*
4.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMMVX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.97%
3 года*
11.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Часто сравнивают с CROVX:
CROVX с CMUVXCROVX с CRQSXCROVX с CRLVXCROVX с DFAIXCROVX с DFEQXCROVX с DHEAXCROVX с DLDFX
Часто сравнивают с CMMVX:
CMMVX с QDTECMMVX с CRQSXCMMVX с CMPVXCMMVX с CMUVXCMMVX с CMNVXCMMVX с CRDSXCMMVX с CRLVX

Сравнение комиссий CROVX и CMMVX

CROVX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CMMVX в 0.15%.

CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Доходность на риск

CROVX vs. CMMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CROVX
Ранг доходности на риск CROVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CROVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CMMVX
Ранг доходности на риск CMMVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMMVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CROVX c CMMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CROVXCMMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.12

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

1.65

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.55

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.75

7.16

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CROVX vs. CMMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CROVX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CMMVX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROVX и CMMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CROVXCMMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.12

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.51

+0.33

Корреляция

Корреляция между CROVX и CMMVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROVX и CMMVX

Дивидендная доходность CROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности CMMVX в 3.75%

TTM20252024202320222021
CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund		4.11%4.57%4.61%4.39%2.52%0.00%
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		3.75%3.68%3.00%2.31%1.76%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CROVX и CMMVX

Максимальная просадка CROVX за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки CMMVX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROVX и CMMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CROVXCMMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.31%

-20.58%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-8.06%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-4.63%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-5.66%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.75%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CROVX и CMMVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) составляет 0.52%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что CROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CROVXCMMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.85%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

6.18%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

11.16%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

10.75%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

10.75%

-7.66%