Сравнение CROVX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
CROVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CROVX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CROVX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CROVX Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund | -0.01% | 5.81% | 5.18% | 5.56% | -5.29% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CROVX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%.
CROVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CROVX и DFAIX
CROVX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
CROVX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
CROVX
DFAIX
Сравнение CROVX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROVX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 3.49 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 5.81 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.05 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 8.23 | -4.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 32.03 | -17.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 3.49 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CROVX и DFAIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROVX и DFAIX
Дивидендная доходность CROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROVX Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund | 4.11% | 4.57% | 4.61% | 4.39% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CROVX и DFAIX
Максимальная просадка CROVX за все время составила -7.31%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROVX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CROVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -5.63% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -0.47% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.28% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.95% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.12% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROVX и DFAIX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CROVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CROVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.49% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.75% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.07% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 3.18% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 2.56% | +0.53% |