PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с HRIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNSX с HRIOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX).

CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и HRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNSX и HRIOX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		2.06%27.12%7.72%12.24%-12.42%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		14.38%43.32%20.19%30.74%-17.00%

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 14.38%.

CRNSX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.14%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.92%
1 год
23.76%
3 года*
13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

HRIOX

1 день
3.25%
1 месяц
-2.89%
С начала года
14.38%
6 месяцев
19.80%
1 год
82.15%
3 года*
33.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Hood River International Opportunity Fund

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CRSSXCRNSX с CRBVXCRNSX с CRDSXCRNSX с FSTSXCRNSX с CMMVX
Часто сравнивают с HRIOX:
HRIOX с IWMHRIOX с GPIOXHRIOX с FNCMXHRIOX с IDMOHRIOX с IEGAXHRIOX с HRSMXHRIOX с OAKEX

Сравнение комиссий CRNSX и HRIOX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.

HRIOX
Hood River International Opportunity Fund
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Доходность на риск

CRNSX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HRIOX
Ранг доходности на риск HRIOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIOX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXHRIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

3.37

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

4.01

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

6.11

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

24.34

-16.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. HRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа HRIOX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и HRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXHRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.37

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.77

-0.25

Корреляция

Корреляция между CRNSX и HRIOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и HRIOX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности HRIOX в 5.14%

TTM20252024202320222021
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.84%10.39%2.63%2.37%1.94%0.00%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		5.14%5.88%0.16%1.44%0.00%0.21%

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и HRIOX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и HRIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNSXHRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-38.76%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.78%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-7.12%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-12.71%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.46%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и HRIOX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) составляет 6.28%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNSXHRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

10.80%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

18.53%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

24.83%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

20.90%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

20.90%

-5.73%