PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSSX с CMPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSSX с CMPVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX).

CRSSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSSX и CMPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSSX и CMPVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		3.38%5.86%8.16%16.02%-6.44%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		-1.79%12.97%10.59%16.55%-10.68%

Доходность по периодам

С начала года, CRSSX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у CMPVX с доходностью -1.79%.

CRSSX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.94%
С начала года
3.38%
6 месяцев
5.28%
1 год
19.98%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMPVX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.62%
1 год
11.59%
3 года*
10.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Часто сравнивают с CRSSX:
CRSSX с CMUVXCRSSX с CRQSXCRSSX с SWSSXCRSSX с VSCIXCRSSX с BOSOXCRSSX с DFISXCRSSX с DSM
Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMUVXCMPVX с CRLVXCMPVX с AAAAXCMPVX с BERIXCMPVX с CONWX

Сравнение комиссий CRSSX и CMPVX

CRSSX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CMPVX в 0.15%.

CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Доходность на риск

CRSSX vs. CMPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSSX
Ранг доходности на риск CRSSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSSX c CMPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSSXCMPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.11

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.63

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.56

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

6.86

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSSX vs. CMPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSSX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMPVX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSSX и CMPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSSXCMPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.11

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Корреляция

Корреляция между CRSSX и CMPVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSSX и CMPVX

Дивидендная доходность CRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CMPVX в 4.65%

TTM20252024202320222021
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		5.18%5.64%2.30%1.36%5.03%0.00%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.65%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CRSSX и CMPVX

Максимальная просадка CRSSX за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки CMPVX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSSX и CMPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSSXCMPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-21.62%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-7.76%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-4.87%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-6.04%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.77%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSSX и CMPVX

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSSXCMPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.88%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

6.26%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

10.89%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

11.00%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

11.00%

+11.04%