PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMVX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMVX с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMVX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMVX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%8.85%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, CRMVX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с JMSIXCRMVX с BWDTX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий CRMVX и VMSAX

CRMVX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CRMVX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMVX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMVXVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.05

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.33

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.08

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.12

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

1.87

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMVX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMVX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMVX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMVXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.05

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.06

-0.06

Корреляция

Корреляция между CRMVX и VMSAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMVX и VMSAX

Дивидендная доходность CRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности VMSAX в 5.14%

TTM202520242023202220212020
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMVX и VMSAX

Максимальная просадка CRMVX за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMVX и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMVXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-54.84%

-42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-54.84%

+52.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.14%

-1.60%

-95.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-3.20%

-18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.50%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMVX и VMSAX

Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что CRMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMVXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.30%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

112.83%

-109.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

133.33%

-129.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,708.90%

65.62%

+1,643.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,593.93%

65.62%

+1,528.31%