PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMSX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMSX с CAMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).

CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMSX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMSX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		-1.96%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, CRMSX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям CAMSX по среднегодовой доходности: 7.39% против 7.95% соответственно.

CRMSX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.45%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.39%

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.58%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.22%
1 год
17.99%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRMAXCRMSX с CRIMXCRMSX с HASCXCRMSX с TNVIXCRMSX с AZBIXCRMSX с CRIHX
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с FSOPXCAMSX с SSLCXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX

Сравнение комиссий CRMSX и CAMSX

CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CAMSX в 1.10%.

CRMSX
CRM Small Cap Value Fund
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund

Доходность на риск

CRMSX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMSX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSXCAMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.93

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.57

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

5.04

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMSX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMSX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CAMSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMSX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.93

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между CRMSX и CAMSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMSX и CAMSX

Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности CAMSX в 10.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		10.92%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Просадки

Сравнение просадок CRMSX и CAMSX

Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и CAMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMSXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-58.43%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.67%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-22.14%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-41.99%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-8.95%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-8.90%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.64%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMSX и CAMSX

CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что CRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMSXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.00%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.53%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

20.12%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

18.67%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

20.74%

+1.98%