Сравнение CRML с ILIT
CRML (Critical Metals Corp) is a stock, while ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Over the past year, CRML returned 268.11% vs 137.27% for ILIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRML и ILIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRML показывает доходность 34.73%, что значительно выше, чем у ILIT с доходностью 15.46%.
CRML
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- 34.73%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 268.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILIT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 137.27%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRML и ILIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRML Critical Metals Corp | 34.73% | 2.21% | -24.64% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 15.46% | 81.51% | -31.02% |
Correlation
The correlation between CRML and ILIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.28 |
The correlation between CRML and ILIT shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRML vs. ILIT — Ранг доходности на риск
CRML
ILIT
Сравнение CRML c ILIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Critical Metals Corp (CRML) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRML | ILIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 5.18 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 14.25 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRML и ILIT
Максимальная просадка CRML за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRML и ILIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRML | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -73.69% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.74% | -26.68% | -51.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.80% | -24.46% | -44.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.09% | -45.37% | -22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.71% | 9.67% | +44.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRML и ILIT
Critical Metals Corp (CRML) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) с волатильностью 15.15%. Это указывает на то, что CRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRML | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 15.15% | +11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.00% | 35.31% | +64.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.21% | 50.74% | +114.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.27% | 41.99% | +142.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.27% | 41.99% | +142.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRML и ILIT
CRML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRML Critical Metals Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.78% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CRML and ILIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRML has higher volatility (26.47%) compared to ILIT (15.15%). In terms of maximum drawdown, CRML dropped -93.91% vs ILIT's -73.69%.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRML и ILIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор