Сравнение CRMG с ZAP
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index. CRMG is actively managed, while ZAP is passively managed. Over the past year, CRMG returned -65.86% vs 24.68% for ZAP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -64.33%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 15.16%.
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | -0.29% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.16% | 21.00% |
Correlation
The correlation between CRMG and ZAP is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.07 |
The correlation between CRMG and ZAP shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. ZAP — Ранг доходности на риск
CRMG
ZAP
Сравнение CRMG c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.43 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 8.15 | -9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и ZAP
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -12.38% | -67.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -7.23% | -68.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -4.76% | -69.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -2.59% | -38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.39% | 3.04% | +42.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и ZAP
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 4.15% | +19.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.24% | 12.08% | +52.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.97% | 15.52% | +62.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.77% | 16.77% | +59.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.77% | 16.77% | +59.00% |
Сравнение комиссий CRMG и ZAP
CRMG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и ZAP
CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.63% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRMG and ZAP have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (23.42%) compared to ZAP (4.15%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs ZAP's -12.38%.
On 1-year performance, ZAP leads with 24.68% vs -65.86% for CRMG. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 24.68% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CRMG.
ZAP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for CRMG.
CRMG is categorized as Leveraged Equities, while ZAP is Utilities Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.50% for ZAP.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор