Сравнение CRMG с ZAP
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index. CRMG is actively managed, while ZAP is passively managed. Over the past year, CRMG returned -73.99% vs 32.09% for ZAP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -71.26%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 18.94%.
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | -0.29% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 18.94% | 21.00% |
Correlation
The correlation between CRMG and ZAP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. ZAP — Ранг доходности на риск
CRMG
ZAP
Сравнение CRMG c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.35 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.46 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 10.92 | -12.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и ZAP
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -12.38% | -67.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.80% | -7.23% | -69.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -0.95% | -78.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -2.59% | -36.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.41% | 2.95% | +40.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и ZAP
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 32.53% по сравнению с Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.53% | 6.00% | +26.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.74% | 12.08% | +51.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.12% | 15.48% | +60.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.39% | 16.92% | +58.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.39% | 16.92% | +58.47% |
Сравнение комиссий CRMG и ZAP
CRMG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и ZAP
CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.50% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRMG and ZAP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (32.53%) compared to ZAP (6.00%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs ZAP's -12.38%.
On 1-year performance, ZAP leads with 32.09% vs -73.99% for CRMG. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 32.09% return vs -73.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CRMG.
ZAP has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for CRMG.
CRMG is categorized as Leveraged Equities, while ZAP is Utilities Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.50% for ZAP.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор