Сравнение CRMG с SMST
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -65.86% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -64.33%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | -0.29% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 13.17% |
Correlation
The correlation between CRMG and SMST is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. SMST — Ранг доходности на риск
CRMG
SMST
Сравнение CRMG c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.04 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.82 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и SMST
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -99.25% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -85.39% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -97.32% | +23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -90.93% | +49.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.39% | 44.56% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и SMST
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) составляет 23.42%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что CRMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 55.38% | -31.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.24% | 135.32% | -71.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.97% | 149.40% | -71.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.77% | 167.53% | -91.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.77% | 167.53% | -91.76% |
Сравнение комиссий CRMG и SMST
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и SMST
Ни CRMG, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and SMST have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to CRMG (23.42%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -65.86% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 23.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CRMG and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRMG is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор