PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMG с POWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMG с POWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while POWR is a Utilities Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -60.55% vs 30.95% for POWR. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for POWR.

Доходность

Сравнение доходности CRMG и POWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMG показывает доходность -56.09%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 18.65%.

CRMG

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-56.09%
6 месяцев
-50.25%
1 год
-60.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POWR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.35%
С начала года
18.65%
6 месяцев
14.89%
1 год
30.95%
3 года*
12.44%
5 лет*
15.19%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMG и POWR

2026 (YTD)2025
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		-56.09%3.69%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.65%17.69%

Correlation

The correlation between CRMG and POWR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CRMG:
CRMG с ASMGCRMG с BOEGCRMG с ADBGCRMG с BMNGCRMG с AMDGCRMG с NVDGCRMG с PLTG
Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUI

Доходность на риск

CRMG vs. POWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMG c POWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMGPOWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.88

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.58

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

5.20

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

13.06

-14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMG vs. POWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMG на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа POWR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMG и POWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMGPOWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.88

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.19

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CRMG и POWR

Максимальная просадка CRMG за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и POWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMGPOWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.38%

-65.98%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.91%

-5.98%

-64.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.87%

-1.35%

-66.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-18.15%

-19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.08%

2.38%

+38.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMG и POWR

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 34.03% по сравнению с iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMGPOWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.03%

5.77%

+28.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.87%

12.34%

+51.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.31%

16.63%

+58.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.62%

23.08%

+52.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.62%

25.61%

+50.01%

Сравнение комиссий CRMG и POWR

CRMG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMG и POWR

CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.66%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

CRMG and POWR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (34.03%) compared to POWR (5.77%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -74.38% vs POWR's -65.98%.

On 1-year performance, POWR leads with 30.95% vs -60.55% for CRMG. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, POWR has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, POWR has performed better with a 30.95% return vs -60.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CRMG.

POWR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.00% for CRMG.

CRMG is categorized as Leveraged Equities, while POWR is Utilities Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.40% for POWR.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMG и POWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор