PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMEX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMEX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMEX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMEX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		-0.29%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, CRMEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции CRMEX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.03% соответственно.

CRMEX

1 день
3.59%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.39%
1 год
21.90%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.96%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM All Cap Value Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRIMXCRMEX с CRMSXCRMEX с BIGTXCRMEX с GABVXCRMEX с FSMDXCRMEX с GTSGX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX

Сравнение комиссий CRMEX и GWSAX

CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии GWSAX в 1.25%.

CRMEX
CRM All Cap Value Fund
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund

Доходность на риск

CRMEX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMEX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMEXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.36

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.56

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.33

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

1.09

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMEX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMEX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMEX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMEXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.36

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

-0.01

Корреляция

Корреляция между CRMEX и GWSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMEX и GWSAX

Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности GWSAX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.51%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMEX и GWSAX

Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMEXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-55.75%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-13.17%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-18.91%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-50.67%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-3.37%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-9.31%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.94%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMEX и GWSAX

CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMEXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

3.03%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

7.12%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

16.07%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

15.43%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

20.06%

+0.36%