PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMAX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMAX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRMAX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции TLVAX немного отстают с 9.55%.

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с CRIHXCRMAX с BIGTXCRMAX с AVEMX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Сравнение комиссий CRMAX и TLVAX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMAX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMAXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.57

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.94

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.89

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

3.41

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLVAX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMAXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между CRMAX и TLVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и TLVAX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и TLVAX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMAXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-55.23%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-11.09%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-20.69%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-37.34%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-5.95%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-8.30%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.89%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и TLVAX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMAXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

4.18%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

8.71%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

15.91%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

15.43%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.01%

+3.59%