PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMAX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMAX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции CRMAX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 9.72% против 6.79% соответственно.

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с CRIHXCRMAX с BIGTXCRMAX с AVEMX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с GWSAXLLSCX с FNKFXLLSCX с FMIMXLLSCX с FSMDXLLSCX с DSMFX

Сравнение комиссий CRMAX и LLSCX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

CRMAX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMAXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.20

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.39

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.32

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

0.91

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMAXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между CRMAX и LLSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и LLSCX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и LLSCX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMAXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-63.97%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-10.47%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-28.37%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-42.23%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-7.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-8.90%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.71%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и LLSCX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMAXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

4.04%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

9.29%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

15.42%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.01%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

24.58%

-3.98%