PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMAX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMAX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.98%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции CRMAX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.88% соответственно.

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%

FSMDX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.51%
С начала года
1.98%
6 месяцев
1.71%
1 год
14.87%
3 года*
13.64%
5 лет*
7.13%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с BIGTXCRMAX с CRIHXCRMAX с AVEMX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий CRMAX и FSMDX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

CRMAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMAXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.86

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.32

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

5.78

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMAXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между CRMAX и FSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и FSMDX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности FSMDX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.08%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и FSMDX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMAXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-40.35%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-8.42%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-26.07%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-40.35%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-5.11%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-5.00%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.90%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и FSMDX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMAXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.51%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

10.52%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

19.10%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

18.26%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

19.30%

+1.30%