PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRMAX с FSMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRMAX (CRM Small/Mid Cap Value Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CRMAX returned 11.00%/yr vs 11.66%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CRMAX charges 1.19%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции CRMAX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 11.00% против 11.66% соответственно.

CRMAX

1 день
-1.34%
1 месяц
6.46%
С начала года
17.21%
6 месяцев
16.67%
1 год
35.96%
3 года*
16.12%
5 лет*
6.89%
10 лет*
11.00%

FSMDX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.75%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.92%
1 год
22.07%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMAX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		17.21%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.46%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Correlation

The correlation between CRMAX and FSMDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.93

The correlation between CRMAX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с SMDIXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с VMCPXCRMAX с CRIHX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FLPSXFSMDX с FSMSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

CRMAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMAXFSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.63

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.36

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.68

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

10.34

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMAXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и FSMDX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMAXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-40.35%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-8.16%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-20.92%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-26.07%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-40.35%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.29%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-4.95%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.11%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и FSMDX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMAXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

3.32%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

9.90%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

13.42%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

18.26%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

19.32%

+1.42%

Сравнение комиссий CRMAX и FSMDX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и FSMDX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности FSMDX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		4.46%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CRMAX and FSMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRMAX has higher volatility (6.74%) compared to FSMDX (3.32%). In terms of maximum drawdown, CRMAX dropped -49.36% vs FSMDX's -40.35%.

CRMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMAX и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор