Сравнение CRM с USD=X
CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности CRM и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
- Всё время*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам CRM и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. USD=X — Ранг доходности на риск
CRM
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRM c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и USD=X
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | 0.00% | -70.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | 0.00% | -43.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | 0.00% | -58.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | 0.00% | -58.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | 0.00% | -58.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | 0.00% | -52.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | 0.00% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 0.00% | +23.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и USD=X
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 0.00% | +10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 0.00% | +32.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 0.00% | +39.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 0.00% | +37.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 0.00% | +35.52% |
Часто задаваемые вопросы
CRM has higher volatility (10.92%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CRM и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор