PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с RIGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с RIGL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while RIGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 3.28%/yr for RIGL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и RIGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у RIGL с доходностью -23.30%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции RIGL по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.28% соответственно.

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.29%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-37.22%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%

RIGL

1 день
2.40%
1 месяц
2.24%
С начала года
-23.30%
6 месяцев
-19.45%
1 год
54.23%
3 года*
27.10%
5 лет*
-3.96%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и RIGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		-23.30%154.64%16.00%-3.33%-43.40%-24.29%63.55%-6.96%-40.72%63.03%

Correlation

The correlation between CRM and RIGL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.28

Over the past year, the correlation between CRM and RIGL has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$144.49B

RIGL:

$646.69M

EPS

CRM:

$8.59

RIGL:

$19.21

Коэффициент P/E

CRM:

19.31

RIGL:

1.71

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

RIGL:

0.00

Коэффициент P/S

CRM:

3.62

RIGL:

2.08

Коэффициент P/B

CRM:

4.22

RIGL:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

RIGL:

$299.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

RIGL:

$279.95M

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

RIGL:

$125.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с RIGL:
RIGL с APPRIGL с SPYRIGL с FNRIGL с ATRARIGL с MSFTRIGL с IASRIGL с JOBY

Доходность на риск

CRM vs. RIGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
RIGL
Ранг доходности на риск RIGL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c RIGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMRIGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.78

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
1.64

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.20

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.09

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

1.91

-3.69

CRM vs. RIGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа RIGL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и RIGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и RIGL

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и RIGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMRIGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-99.37%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-50.08%

+10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-57.75%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-85.24%

+26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-86.40%

+27.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.33%

-96.93%

+42.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-90.91%

+74.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

28.64%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и RIGL

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMRIGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

12.05%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

36.64%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

69.89%

-31.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

85.46%

-48.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

82.81%

-47.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и RIGL

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как RIGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и RIGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
58.82M
(CRM) Общая выручка
(RIGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и RIGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
76.9%
92.2%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

RIGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

RIGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

RIGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and RIGL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to RIGL (12.05%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs RIGL's -99.37%.

RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и RIGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор