PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с ADYEN.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с ADYEN.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and ADYEN.AS (Adyen N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, ADYEN.AS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CRM returned -6.82%/yr vs -16.23%/yr for ADYEN.AS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и ADYEN.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Adyen N.V. (ADYEN.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRM торгуется в USD, в то время как ADYEN.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADYEN.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно выше, чем у ADYEN.AS с доходностью -40.67%.

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.29%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-37.22%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%

ADYEN.AS

1 день
5.39%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-40.67%
6 месяцев
-38.81%
1 год
-51.33%
3 года*
-17.83%
5 лет*
-16.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и ADYEN.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%0.52%
ADYEN.AS
Adyen N.V.		-40.67%8.54%15.56%-6.59%-47.61%13.07%183.67%50.89%15.27%

Correlation

The correlation between CRM and ADYEN.AS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Adyen N.V.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с ADYEN.AS:
ADYEN.AS с DLOADYEN.AS с ^AEXADYEN.AS с PYPLADYEN.AS с NEXI.MIADYEN.AS с ACIWADYEN.AS с SPYADYEN.AS с V

Доходность на риск

CRM vs. ADYEN.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
ADYEN.AS
Ранг доходности на риск ADYEN.AS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEN.AS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEN.AS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEN.AS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c ADYEN.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Adyen N.V. (ADYEN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMADYEN.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-1.19

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-1.76

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.76

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.95

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.76

-0.02

CRM vs. ADYEN.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADYEN.AS равному -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и ADYEN.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и ADYEN.AS

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки ADYEN.AS в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и ADYEN.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMADYEN.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-79.38%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-53.39%

+14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-63.93%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-79.38%

+20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.33%

-70.53%

+16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-34.69%

+18.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

26.30%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и ADYEN.AS

Salesforce, Inc. (CRM) и Adyen N.V. (ADYEN.AS) имеют волатильность 16.76% и 17.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMADYEN.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

17.04%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

38.34%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

42.74%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

52.23%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

48.74%

-13.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и ADYEN.AS

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как ADYEN.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ADYEN.AS
Adyen N.V.		0.00%0.00%0.00%
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и ADYEN.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Adyen N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CRM значения в USD, ADYEN.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CRM and ADYEN.AS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и ADYEN.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор