PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRIHX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRIHX с WALSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, CRIHX returned 8.77%/yr vs 7.35%/yr for WALSX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRIHX charges 1.60%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 12.31%.

CRIHX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
4.99%
С начала года
11.11%
1 год
18.79%
3 года*
8.77%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

WALSX

1 день
1.03%
1 месяц
5.59%
6 месяцев
6.25%
С начала года
12.31%
1 год
6.08%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRIHX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		11.11%-1.55%17.72%6.06%-4.24%6.37%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		12.31%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Correlation

The correlation between CRIHX and WALSX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.65

The correlation between CRIHX and WALSX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Long/Short Opportunities Fund

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SAOAXCRIHX с SNOIXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIXCRIHX с SPY
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с ASILXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLS

Доходность на риск

CRIHX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRIHXWALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.33

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.63

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

0.50

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

1.01

+5.11

CRIHX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и WALSX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и WALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRIHXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-25.28%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-10.76%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-25.28%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-13.77%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-9.68%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.31%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и WALSX

CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRIHXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.55%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.10%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

16.26%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

16.35%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

16.35%

-5.15%

Сравнение комиссий CRIHX и WALSX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и WALSX

Ни CRIHX, ни WALSX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRIHX and WALSX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRIHX has higher volatility (4.87%) compared to WALSX (4.55%). In terms of maximum drawdown, CRIHX dropped -21.33% vs WALSX's -25.28%.

CRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRIHX и WALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор