PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIHX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRIHX с HSGFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, CRIHX returned 6.74%/yr vs -3.10%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. CRIHX charges 1.60%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -8.26%.

CRIHX

1 день
0.42%
1 месяц
1.92%
С начала года
13.08%
6 месяцев
11.93%
1 год
19.98%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

HSGFX

1 день
0.58%
1 месяц
0.38%
С начала года
-8.26%
6 месяцев
-8.38%
1 год
-15.35%
3 года*
-3.94%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
-2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRIHX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		13.08%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.26%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between CRIHX and HSGFX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2016 г.

-0.48

The correlation between CRIHX and HSGFX has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Long/Short Opportunities Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SNOIXCRIHX с SAOAXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIXCRIHX с SPY
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

CRIHX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRIHXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-1.28

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-1.89

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.80

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.91

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

-1.88

+8.41

CRIHX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и HSGFX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRIHXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-60.61%

+39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-17.46%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-24.52%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-24.52%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-56.30%

+55.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-26.92%

+22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

8.95%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и HSGFX

CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеют волатильность 5.83% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRIHXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.99%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.21%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

12.44%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

11.33%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

10.84%

+0.33%

Сравнение комиссий CRIHX и HSGFX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и HSGFX

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.54%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

CRIHX and HSGFX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.99%) compared to CRIHX (5.83%). In terms of maximum drawdown, CRIHX dropped -21.33% vs HSGFX's -60.61%.

CRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRIHX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор