PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIHX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIHX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIHX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Long/Short Opportunities Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий CRIHX и GTAPX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

CRIHX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIHXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.82

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.64

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.33

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

11.90

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIHX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIHXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.82

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между CRIHX и GTAPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и GTAPX

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%.

TTM202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и GTAPX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIHXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-30.40%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-4.15%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-12.21%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-0.90%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-7.09%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.16%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и GTAPX

CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIHXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.98%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

5.12%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

8.18%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

10.89%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

10.20%

+0.81%