Сравнение CRI с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carter's, Inc. (CRI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRI и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRI и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRI Carter's, Inc. | 10.54% | -37.39% | -24.04% | 4.88% | -20.01% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CRI показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
CRI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- -17.27%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- -7.80%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRI vs. GDE — Ранг доходности на риск
CRI
GDE
Сравнение CRI c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter's, Inc. (CRI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRI | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.95 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.47 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.77 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.77 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.95 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.13 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между CRI и GDE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRI и GDE
Дивидендная доходность CRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI Carter's, Inc. | 2.81% | 4.78% | 5.91% | 4.01% | 4.02% | 1.38% | 0.64% | 1.83% | 2.21% | 1.26% | 1.53% | 0.99% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRI и GDE
Максимальная просадка CRI за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRI и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -32.01% | -44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.40% | -22.66% | -20.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.11% | -16.07% | -47.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -7.75% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 5.84% | +18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRI и GDE
Текущая волатильность для Carter's, Inc. (CRI) составляет 7.38%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что CRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 12.02% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 25.26% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.98% | 32.25% | +27.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 26.19% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 26.19% | +11.20% |