PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRI с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carter's, Inc. (CRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRI или VOO.

Корреляция

Корреляция между CRI и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carter's, Inc. (CRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRI:

-1.01

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

CRI:

-1.41

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

CRI:

0.80

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CRI:

-0.70

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

CRI:

-1.88

VOO:

2.18

Индекс Язвы

CRI:

25.16%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

CRI:

47.71%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

CRI:

-67.13%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CRI:

-65.75%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, CRI показывает доходность -35.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции CRI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.87% против 12.42% соответственно.

CRI

С начала года

-35.74%

1 месяц

-12.39%

6 месяцев

-29.77%

1 год

-47.91%

5 лет

-12.73%

10 лет

-7.87%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRI
Ранг риск-скорректированной доходности CRI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter's, Inc. (CRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRI на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRI и VOO

Дивидендная доходность CRI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRI
Carter's, Inc.		9.37%5.91%4.01%4.02%1.38%0.64%1.83%2.21%1.26%1.53%0.99%0.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CRI и VOO

Максимальная просадка CRI за все время составила -67.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRI и VOO

Загрузка...