Сравнение CRI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carter's, Inc. (CRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CRI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI Carter's, Inc. | 10.54% | -37.39% | -24.04% | 4.88% | -23.45% | 9.06% | -13.41% | 36.84% | -29.33% | 38.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CRI показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CRI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.80% против 14.14% соответственно.
CRI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- -17.27%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- -7.80%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRI vs. VOO — Ранг доходности на риск
CRI
VOO
Сравнение CRI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter's, Inc. (CRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.01 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.53 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.55 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.31 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.01 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.71 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.79 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.83 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между CRI и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRI и VOO
Дивидендная доходность CRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI Carter's, Inc. | 2.81% | 4.78% | 5.91% | 4.01% | 4.02% | 1.38% | 0.64% | 1.83% | 2.21% | 1.26% | 1.53% | 0.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CRI и VOO
Максимальная просадка CRI за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -33.99% | -42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.40% | -11.98% | -31.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.83% | -24.52% | -50.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -33.99% | -42.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.11% | -5.55% | -57.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -3.72% | -18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 2.55% | +21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRI и VOO
Carter's, Inc. (CRI) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.34% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 9.47% | +29.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.98% | 18.11% | +41.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 16.82% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 17.99% | +19.40% |