Сравнение CRI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carter's, Inc. (CRI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CRI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CRI показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции CRI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.42% против 13.07% соответственно.
CRI
-28.19%
-22.94%
-21.32%
-21.60%
-9.78%
-2.42%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| CRI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.77 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.91 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.45 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | -1.10 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 20.80% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 29.91% | 12.15% |
| Макс. просадка | -63.97% | -55.19% |
| Текущая просадка | -49.61% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CRI и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter's, Inc. (CRI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRI и SPY
Дивидендная доходность CRI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI Carter's, Inc. | 6.06% | 4.01% | 4.02% | 1.38% | 0.64% | 1.83% | 2.21% | 1.26% | 1.53% | 0.99% | 0.87% | 0.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CRI и SPY
Максимальная просадка CRI за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRI и SPY
Carter's, Inc. (CRI) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.