Сравнение CRFIX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
CRFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CRFIX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRFIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | -1.80% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CRFIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%.
CRFIX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRFIX и FBLEX
CRFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
CRFIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
CRFIX
FBLEX
Сравнение CRFIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRFIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.44 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 6.40 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRFIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CRFIX и FBLEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRFIX и FBLEX
Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.88% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок CRFIX и FBLEX
Максимальная просадка CRFIX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRFIX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRFIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.29% | -39.73% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -11.55% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -4.93% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.86% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.51% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRFIX и FBLEX
Calvert Focused Value Fund (CRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRFIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.24% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.05% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 15.24% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.81% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.40% | -1.66% |