PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRFIX с CSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRFIX с CSDAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRFIX (Calvert Focused Value Fund) and CSDAX (Calvert Short Duration Income Fund) are both mutual funds - CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CSDAX is a Short-Term Bond fund managed by Calvert Research and Management. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CRFIX charges 0.74%/yr vs 0.76%/yr for CSDAX.

Доходность

Сравнение доходности CRFIX и CSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CRFIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSDAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.76%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRFIX и CSDAX

2026 (YTD)2025202420232022
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		11.46%13.26%12.24%8.84%-1.34%
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		0.43%6.22%5.00%6.58%-1.60%

Correlation

The correlation between CRFIX and CSDAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Focused Value Fund

Calvert Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с NANCCRFIX с FDVVCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с CAAAXCRFIX с CCVAX
Часто сравнивают с CSDAX:
CSDAX с CDHIXCSDAX с THOPXCSDAX с CYBIXCSDAX с VFSUXCSDAX с CFICXCSDAX с CULAXCSDAX с CGJIX

Доходность на риск

CRFIX vs. CSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRFIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSDAX
Ранг доходности на риск CSDAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRFIX c CSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRFIXCSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.94

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.74

—

CRFIX vs. CSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRFIX и CSDAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFIXCSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-9.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.53%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.71%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRFIX и CSDAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFIXCSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.31%

—

Сравнение комиссий CRFIX и CSDAX

CRFIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CSDAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRFIX и CSDAX

Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CSDAX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.18%5.77%4.37%1.02%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		4.37%4.42%4.28%3.24%1.95%2.25%2.58%2.79%2.67%1.84%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

CRFIX and CSDAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRFIX и CSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор