PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с IOLZX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и ICON Equity Fund (IOLZX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-7.92%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.99%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции CRF уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.33% соответственно.

CRF

1 день
0.14%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.86%
1 год
23.62%
3 года*
17.22%
5 лет*
5.95%
10 лет*
11.23%

IOLZX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.34%
1 год
33.40%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.37%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с ICTEXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий CRF и IOLZX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

CRF vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.50

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

5.16

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.36

-0.31

Корреляция

Корреляция между CRF и IOLZX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и IOLZX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.91%, что больше доходности IOLZX в 10.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.91%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.38%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRF и IOLZX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-56.03%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.35%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-27.77%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-41.04%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-9.65%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-12.71%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.84%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и IOLZX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 7.85% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.79%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

14.62%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

23.85%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

21.36%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

22.28%

+3.57%