PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRF с GLDI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both funds - CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone, while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Over the past 10 years, CRF returned 11.48%/yr vs 8.20%/yr for GLDI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CRF charges 1.84%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности CRF и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.20% соответственно.

CRF

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.76%
1 год
11.58%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.48%

GLDI

1 день
0.42%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-2.08%
1 год
14.82%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRF и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-3.31%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		-2.64%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between CRF and GLDI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.04

The correlation between CRF and GLDI shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BOE.AXCRF с AGNC
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

CRF vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRFGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.95

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.26

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.05

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

3.77

-1.18

CRF vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRF и GLDI

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-32.26%

-48.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.14%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

-14.14%

-15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-14.14%

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-14.94%

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-11.63%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-13.99%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.94%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и GLDI

Текущая волатильность для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) составляет 4.16%, в то время как у Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что CRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.70%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

14.24%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

15.75%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

11.61%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

11.50%

+14.36%

Сравнение комиссий CRF и GLDI

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и GLDI

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.63%, что меньше доходности GLDI в 23.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.63%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		23.45%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

CRF and GLDI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (6.70%) compared to CRF (4.16%). In terms of maximum drawdown, CRF dropped -80.70% vs GLDI's -32.26%.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRF и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор